我們平時都有直方圖的概念。例如，對收集到的1213名成年男子身高數(shù)據(jù)繪制出頻數(shù)直方圖。頻數(shù)直方圖可以清楚地顯示出在不同取值處，取值可能性得大小狀況，身高在162cm--174cm的人比別的身高人數(shù)要多很多。但要注意的是，這里面的只是頻數(shù)直方圖。直方圖的縱坐標可能輸頻數(shù)，也可能是頻率，觀測值的個數(shù)發(fā)生變化，或區(qū)間的劃分方法發(fā)生變化時，縱坐標就會發(fā)生變化。我們可以這樣設想，當數(shù)據(jù)個數(shù)很多、組距很小、組數(shù)很多時，鏈接直方圖中每個矩形上線中點的折線就接近一條光滑的曲線了。

隨著數(shù)據(jù)的不斷增加，頻率趨于穩(wěn)定，頻率的穩(wěn)定值就是概率。如果要求整個曲線下方的面積恰好為1，則這條曲線就稱為概率密度曲線，此密度函數(shù)就是概率密度函數(shù)。